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时间序列分析思考与练习参考答案
时间：2022-12-17 00:15:39 下载该word文档
第22章时间序列分析思考与练习参考答案
、最佳选择题
1.欲消除时间序列中的线性趋势，应当对原始数据进行的处理是（D）。
A.减去时间的线性函数C.乘以时间的线性函数
E.需首先明确是加法模型还是乘法模型
2.系数（D）可以使指数平滑的预测结果跟踪序列发生新变化的效果最佳。
B.加上时间的线性函数D.除以时间的线性函数
A.0.2B.0.5C.0.7
E）。
D.0.85E.0
3.严平稳和宽平稳的条件主要区别在于（
A.前者要求均数恒定
B.前者要求方差恒定
D.后者对方差的波动不作要求
C.后者对均数水平不作要求
E.后者对分布函数不作要求
4.如果序列的自相关函数拖尾，偏自相关函数截尾，则首先考虑的模型是（
A）。
A.AR(p
D.先作普通差分再决定
B.MA(q
E.先作季节差分再决定
E）指标判断。
C.ARIMA(p,d,q
5.模型拟合的优劣，无法通过残差序列的下述（
A.自相关函数
B.偏自相关函数E.方差
C.周期图
D.谱密度图
二、思考题
1.以时域分析为例，说明时间序列分析的主要目的与步骤是什么。
答：主要目的：①用适当的模型概括时间序列资料发展演变的规律；②用适当的统计描述方法呈现时间序列资料蕴涵的信息；③
对时间序列未来的取值水平进行预测。
主要步骤：①模型识别；②参数估计；③模型诊断；④预测应用。
2.时域分析的结果可否对频域分析有指导意义？频域分析的结果又可否对时域建模有所启示？请自行搜集时间序列数据，在分析过程中尝试回答以上问题。
答：时域分析主要是利用在不同时间点上个体取值的自相关信息，例如逐日采集的时间序列分析资料，当天的取值水平总是与一周前的取值相关（自相关函数在
lag=7处，经检验
具有统计学意义）时，则在时域模型中考虑引入项。这一结果对频域分析的指导意义是，周期图中以7为周期的谱峰不应当作随机成分对待，它是时间序列在频域空间的特异性表现一—特征峰之一。
频域分析时，若发现在周期为c处有一特征峰，则提示时域空间中的时间序列曲线每平移c个单位，会发生一次密切的自相关，应当考虑在时域模型中引入项。3.
差分与季节差分的目的是什么？怎样实现这两种计算？
答：时间序列中有线性增加（或减少）的趋势性成分时，普通差分可以使序列平稳化。具体作法是：（1<n），生成一个序列长度为n-1的平稳序列。
每隔一个固定间隔c,序列的平均水平呈现增加（或减少）的趋势时，则季节差分可以使序列平稳化。具体做法是：三、计算题
1.已知随机序列的样本观察值如下，试讨论此序列的平稳性。若不平稳，欲使序列平稳宜采取什么措施？
2.5,2.8,3.5,5,6,7.5,9,10.5,12,14,15.5,17,19,21,22,24,25,26,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39