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正在进行安全检测...

时间：2023-11-19 23:42:09 下载该word文档

【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】一、名词解释1.投机风险：既能带来损失又能带来收益的风险；2.流动性风险:是指金融机构持有的资产流动性差和对融资能力枯竭而造成的损失或破产的可能性。3.操作风险：指由内部流程、人员行为和系统的不完善或失败，以及外部事件导致直接和间接损失的风险。4.信誉风险：指由于社会评价降低而对商业银行外部市场地位产生的消极影响。5.风险暴露：指经济主体在各种业务活动中容易受到风险因子影响的资产或负债的价值.6.灵敏度：市场风险因素发生细微变化后，资产组合预期价值变化的大小。7.债券的免疫策略：买入债券的久期正好等于其投资期限。8.风险价值：在一定的概率水平（置信水平C）下，某一金融资产或组合在未来持有期限内的最大可能损失9.压力测试：指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况之下，如假定利率骤生100个基点，某一货币突然贬值30%，
股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。10.返回检验：指将实际的历史数据输入到VaR模型中去，然后将该模型预测的某投资组合的VaR值与实际损益数据相比较，以检验该VaR模型的有效性。11.最优套期保值比率：使构造的套期保值组合的损益的波动率最小的对冲比率。12.基差风险：因不同的定价基准或定价基准之间的非同步变化导致的风险。13.套期保值：构筑一项头寸（衍生产品）来临时替代未来某资产（或负债）头寸的价值，或者构筑一项头寸来保护现有某资产（或负债）头寸的价值，直到其变现而采取的行动。14.信用风险缓释：指商业银行运用合格的抵押品、净额结算、保证和信用衍生产品等方式转移或降低信用风险的措施。15.经济资本：指银行根据实际承担的风险计算的、用以抵御超出预期的经济损失而需要持有的权益资本数量。二、选择题1.按弗兰克.奈特（Knight）爵士对风险的定义，风险是指（D）。A.确定性；B.不确定性；C.可能性；

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