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金融风险管理重点复习内容

时间：2023-04-12 21:27:30 下载该word文档

金融风险的基本概念解析一、名词解释是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。所谓是指随着时间的推移，风险会因正反馈作用而不断积累变大，当积累到爆发的临界点后，风险将发生质的变化，并有可能导致严重损失。把在金融活动中未来收益有可能受金融变量变动影响的那部份资产组合的资金头寸称为所谓是与金融机构实际承担的风险直接对应、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本，是由金融机构基于追求股东价值最大化的理念对风险、收益、资本综合考虑的基础上所确定的，属于“事前配置”。所谓是指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融机构必须备足的资本，或者说，是监管机构根据当地金融机构的风险状况要求金融机构必须执行计提的强制性资本要求，监管资本普通包括核心资本和附属资本，属于“事后监督”。的资产组合未来收益的不确定性。是指由于金融市场变量的变化或者波动而引起是指由于借款人或者交易对手不能或者不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或者履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引起损失的可能性。从看，信用风险主要指信贷风险，即在信贷过程中由于各种不确定性使借款人不能按时偿还贷款而造成另一方本息损失的可能性。从看，参预经济活动的各方根据需要签订经济合约以后，由于一方当事人不履约而给对方带来的风险皆可视为信用风险。新巴塞尔协议将障造成损失的风险”。定义为“由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或者故也称为现金流或者负债流动性，或者资金流动性，或者机构流动性，主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能力。是指金融机构缺乏足够现金流而没有能力筹集资金偿还到期债务而在未来产生损失的可能性。也称为产品或者资产流动性，主要指金融资产在市场上的变现能力，也就是在市场上金融资产与现金之间转换的难易程度，时常用广度或者宽度、深度、即时性、弹性等四维概念来刻划。是指由于交易的头寸规模相对于市场正常交易量过大，而不能以当时的有利价格完成该笔交易而在未来产生损失的可能性。是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或者减少其不利影响的行为或者过程。二、其他题型观性特点：市场风险主要由证券价格、利率、汇率等市场风险因子的变化引起。市场风险种类众多、影响广泛、发生频繁，是各个经济主体所面临的最主要的基础性