国际金融计算题-
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国际金融计算题1、在某一时刻: 法兰克福外汇市场 GBP/DM=2.4050 纽约外汇市场 USD/DM=1.6150
伦敦外汇市场 GBP/USD=1.5310
某一套汇者用一千万美元进行套汇,可获得多少套汇收益?(不考虑套汇费用,保留四位小数)。
2、在纽约外汇市场,某外汇银行公布的美元与瑞士法郎的汇率如下:
即期汇率 三个月远期
美元/瑞士法郎 1. 4510-1.4570 100-150 求美元对3个月远期瑞士法郎的汇率。 3、某日纽约外汇市场外汇报价如下:
Currency Pair
spot rate 30-day forward 90-day forward rate
rate
EUR/USD 1.2012 1.1950 1.2525
USD/JPY 91.5450 90.4540 88.5050
请问一个月和三个月的欧元(EUR)对美元(USD)、美元对日元(JPY)分别是升水还是贴水?及其幅度分别为多少点?
4、一个美国人投资在美元上的年收益率为8%,而美元借款年利率为8.25%,投资在英镑上的年收益率为10.75%,而英镑借款的年利率为11%,假定外汇行市如下:
即期 GBP1=USD 1.4980-1.5000 一年期 GBP1=USD1.4600-1.4635
假定这个美国人无自有资金,准备贷款投资1年,能否套利?用计算表明。 5、假设某一时刻,外汇市场即期汇率的行情如下: 香港市场:USD/HKD=7.7700/80; 纽约市场:USD/GBP=0.6400/10; 伦敦市场:GBP/HKD=12.200/50。
某投资者拟用2000万港元进行套汇,他应如何进行操作?可获利多少?
6、某英国公司 90天后有一笔235 600美元的出口货款收入,为防止90天后美元汇率下跌,该公司利用远期外汇交易防止外汇风险,确保英镑收入。当天外汇牌价为:
即期汇率 3个月远期
美国1.3048~74 贴水1.3~1.4美分
请回答:(1)计算贴水后美元3个月远期的实际汇率为多少?
(2)该英国公司为减缓汇率波动风险,利用远期外汇交易可确保90天后的英镑收入为多少?
7、假设某日,在纽约外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.4505/4760美元,伦敦外汇市场上为1英镑=1.4780/5045美元。请问在此市场行情下(不考虑套汇成本)该如何套汇?100万英镑交易额的套汇利润是多少?
8、 假定,美国的存款年利率14%,英国的存款年利率8%,汇率表现为英镑的美元价格,且即期汇率是£1兑换$2.4。根据利率平价理论,求十二个月的远期汇率。
9、在金本位货币制度下,设1英镑的含金量为7.32238克纯金,l美元的含金量为1.50463克纯金,在英国和美国之间运送1英镑黄金的费用及其他费用约为0. 03美元,试计算美国的黄金输出点和黄金输入点。(计算结果精确到小数点后4位)
10、 某日外汇市场外汇买卖报价为USD/CAD=1.0515--1.0525,EUR/USD =1.2105--1.2120,请问欧元(EUR)与加元(CAD)的套算汇率是多少? 11、假设外汇市场行情如下:
纽约市场: USD/FFR=7.0800/15 巴黎市场: GBP/FFR=9.6530/40 伦敦市场: GBP/USD=1.4325/35
套汇者用1000万美元进行套汇,可获得多少套汇收益?(不考虑套汇费用,保留四位小数)
12、 在美国和英国之间运送价值为1英镑黄金的运费为0.03美元,英镑与美元的铸币平价为4.8665美元,那么对美国厂商来说,黄金输送点是多少?
13、假设某日,在纽约外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.4505/4760美元,伦敦外汇市场上为1英镑=1.4780/5045美元。请问在此市场行情下(不考虑套汇成本)该如何套汇?100万英镑交易额的套汇利润是多少?
14、某日香港外汇市场外汇报价,美元的即期汇率为$1=HK$7.7964,3个月美元升水300
点,6个月美元贴水270点。分别求3个月期和6个月期美元远期汇率。
15、某日纽约外汇市场上,100欧元等于121.10美元,巴黎外汇市场上,1英镑等于1.2000欧元,在伦敦外汇市场上,1英镑等于1.4500美元。假设不存在套汇成本,请问是否存在套汇机会?若存在套汇机会,套汇者该选择什么样的策略以实现套汇?1美元可获得多少美元的利润? 答案
1 因套汇者手头持有的是美元,以美元作为初使投放货币,按所给出的汇率,套汇路线有两条:USD→DM→GBP→